Pricing et Risk Management

Solutions de Pricing et de Risk Management

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Les gestionnaires de portefeuille, les gestionnaires de risque et les sociétés de gestion ont à analyser des stratégies et des instruments financiers de plus en plus complexes.

Par ailleurs, les réglementations comme UCITS IV et l’AIFMD accroissent les besoins en matière de transparence et d’indépendance des pricings et des productions des métriques de risque, en même temps qu’elles imposent la construction et la simulation de stress-tests, au delà des simples calculs de VaR.

L’expérience professionnelle accumulée par BMA dans la banque d’investissement et dans la gestion d’actifs, lui permet de proposer des solutions quantitatives de risk management basées sur une librairie de pricers et sur une plateforme d’analyse de scénarios propriétaires, pour les dérivés de gré-à-gré et pour les produits strcturés.

Les solutions d’analyse du risque de marché et du risque de crédit de BMA vous permettent de:

  • réaliser des pricings indépendants pour des dérivés complexes, sur un large éventail de sous-jacents, afin de vérifier les valorisations de vos contreparties;
  • construire et simuler des stress-tests sur ces instruments;
  • mesurer et analyser des sensibilités aux facteurs de risque de marché, dont la CS01, la DV01, la sensibilité FX, le Delta action ou le Vega.

BMA met à disposition ses compétences à travers ses services de conseil et à travers sa plateforme d’outils analytiques, séparément ou en les combinant, pour mieux s’adapter à la nature de vos besoins et de votre activité.

Pour plus d’information sur les solutions BMA pour le risque de marché et pour le risque de crédit.

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