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Rapports de risque et rapports réglementaires


Les fonctionnalités de gestion et de calcul des données sont implémentées dans la bibliothèque BMAnalytics de BMASystems pour produire les ensembles complets de rapports de risque pour les fonds d’investissement et les sociétés de gestion.

Rapport de gestion des risque pour les OPCVM

BMA produit des rapports de gestion des risques pour les fonds de type OPCVM couvrant tous les risques financiers. Il s’agit généralement de l’exposition globale (engagement ou VaR/tests de résistance), des analyses du risque de crédit et du risque de contrepartie (réduction de la dépendance à l’égard des notations de crédit externes), du risque de liquidité (voir infra), ainsi que des analyses de performance ajustées en fonction du risque.

Rapport sur le risque de liquidité

La solution de BMA pour la mesure et l'analyse du risque de liquidité est conforme aux lignes directrices de l’ESMA (ESMA34-39-882 – Instructions sur les tests de résistance de liquidité dans les OPCVM et les FIA) et à la circulaire CSSF 19/733.

Stress-tests sur fonds monétaires

BMA produit des rapports de stress-tests conformes aux exigences réglementaires en vigueur. Elles fournissent toute la gamme des analyses et des mesures des risques, telles que définies dans les lignes directrices de l’ESMA (ESMA 34-49-115 - Instructions sur les scénarios de tests de résistance au titre de l’article 28 du règlement sur les fonds monétaires).

PriiPs

La solution de calcul et de reporting BMA PriiPs est conforme à la réglementation PriiPs et régulièrement mise à jour. Elle couvre toutes les stratégies des FIA, de type OPCVM, mais aussi fonds de dette privée et fonds de Private Equity.

Solvabilité II / SCR Marché

La solution de reporting SCR Solvency II s’appuie sur l’expertise de BMA en matière d’optimisation du capital régulateur, ainsi que sur une technologie de gestion de données efficace, permettant la production de rapports TPT / Club Ampère.

Rapport AIFMD Annexe IV

Tous les calculs requis (ex. levier, sensibilités généralisées, stress-tests de liquidité et de marché) ainsi que la production de rapports (xml à destination des régulateurs, pdf à des fins de rapports internes), ainsi que la transmission par le biais des plates-formes sécurisées officielles sont effectués par BMA.

Le rapport est également présenté dans un format Excel, conforme au format standard de l'ESMA.

Pour chacun de ces rapports, BMA assure la surveillance réglementaire et procéde à la mise à jour des rapports en fonction de tout changement dans les exigences réglementaires.