Reporting
risk
Équation délicate entre réglementation et risques
Les fonctionnalités de gestion et de calcul des données sont implémentées dans la plateforme analytique de mesures de risque, de mesures de performance et de valorisation développée par BMA: DRaX.
Cela nous permet de produire des ensembles complets de rapports de risque pour les fonds d’investissement et les sociétés de gestion, sur actifs liquides et illiquides.
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Reporting risk pour les OPCVM
BMA produit des rapports de gestion des risques pour les fonds de type OPCVM couvrant tous les risques financiers.
Il s’agit généralement de :
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l’exposition globale (engagement ou VaR/Stress-tests ),
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des analyses du risque de crédit et du risque de contrepartie (réduction de la dépendance à l’égard des notations de crédit externes)
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du risque de liquidité (voir infra)
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l'analyses de performance ajustées en fonction du risque
Reporting risk de liquidité
La solution de BMA, pour la mesure et l'analyse du risque de liquidité, est conforme aux lignes directrices de l’ESMA (ESMA34-39-882 – Instructions sur les tests de résistance de liquidité dans les OPCVM et les FIA) et à la circulaire CSSF 19/733 :
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Récupération et vérification de toutes les données fournies par le client
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Complétude les données manquantes (si nécessaire)
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Analyse du risque de glissement d'actifs (suivant les conditions normales du marché et les conditions de marché sous stress)
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Analyse simultanée du risque de liquidité des actifs et passifs (Suivant à la fois les conditions normales du marché et les conditions de marché sous stress)
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Production d'un rapport de risques détaillé pour chaque fonds analysés
Stress-tests sur fonds monétaires
BMA produit des rapports de stress-tests conformes aux exigences réglementaires en vigueur.
Elles fournissent toute la gamme des analyses et des mesures des risques, telles que définies dans les lignes directrices de l’ESMA (ESMA 34-49-115 - Instructions sur les scénarios de tests de résistance au titre de l’article 28 du règlement sur les fonds monétaires).
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Réception et vérification de toutes les données fournies par le client
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Complétude les données manquantes si nécessaire
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Elaboration de scénarios pour accéder et couvrir les risques suivants :
Risque de marché (taux d'intérêt, taux de change)
Risque de crédit (écart, notation)
Risque de défaut
Risque de liquidité du côté actif et passif
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Elaboration de scénarios globaux combinant les principaux facteurs mis en avant
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Production d'un rapport détaillé sur les stress-test pour chaque fonds
PRIIPS
La solution de calcul et de reporting BMA PRIIPS est conforme à la réglementation PRIIPS et régulièrement mise à jour.
Elle couvre toutes les stratégies des FIA, de type OPCVM, mais aussi fonds de dette privée et fonds de Private Equity.
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Réception et vérification de toutes les données fournies par le client
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Calcul et surveillance de l'indicateur de risque (SRI)
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Calcul et surveillance des scénarios de performance
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Calcul et surveillance de l'impact des coûts et des frais sur le rendement (RIY)
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Livrable : production automatisée de fichiers formatés 'Club AMPERE EPT'
Solvabilité II / SCR Marché
La solution de reporting SCR Solvency II s’appuie sur l’expertise de BMA en matière d’optimisation du capital régulateur, ainsi que sur une technologie de gestion de données efficace, permettant la production de rapports TPT / Club Ampère.
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Réception et vérification de toutes les données fournies par le client
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Chargement et monitoring des différents flux de données
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Complétude les données manquantes, le cas échéant
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Calcul des divers indicateurs de SCR sur le marché
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Livrable : production automatisée de fichiers formatés "Cub Ampere EPT".
Rapport AIFMD Annexe IV
Tous les calculs requis (ex. levier, sensibilités généralisées, stress-tests de liquidité et de marché) ainsi que la production de rapports (xml à destination des régulateurs, pdf à des fins de rapports internes), ou encore la transmission par le biais des plates-formes sécurisées officielles, sont effectués par BMA.
Le rapport est également présenté dans un format Excel, conforme au format standard de l'ESMA.
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Réception et vérification de toutes les données fournies par le client
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Chargement et monitoring des différents flux de données
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Compléter les données manquantes, le cas échéant
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Calcul des différents indicateurs (exposition, levier, tests de stress, liquidité, etc.) et classifications, conformément aux exigences de la directive.
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Production automatisée de rapports, avec livraison dans les différents formats standards (XML / Excel).
Pour chacun de ces rapports, BMA assure la surveillance réglementaire et procède à la mise à jour des rapports en fonction de tout changement dans les exigences réglementaires.
